Présenté par: Dr Giovanni Cerulli
Ce cours fournira aux participants les outils essentiels, à la fois théoriques et appliqués, pour une utilisation appropriée des méthodes micro-économétriques modernes pour l'évaluation des politiques et la modélisation contrefactuelle causale sous les deux hypothèses de «sélection sur les observables» et de «sélection sur les inobservables». Le cours couvrira ces approches: l'ajustement de régression (paramétrique et non paramétrique), l'appariement (sur les covariables et le score de propension), les méthodes de repondération et de double robustesse et les méthodes de différence des différences.
Après avoir assisté au cours, le participant sera capable de mettre en place et de gérer lui-même une conception d'évaluation correcte sous une sélection observable et non observable: identification du cadre politique, collecte et gestion d'ensembles de données appropriés, utilisation de méthodes économétriques appropriées et interprétation des résultats. Les applications potentielles se situent dans différents contextes politiques tels que: la finance et la banque, le marché du travail, les activités d'investissement des entreprises, la politique éducative et la coopération régionale, les incitations à la recherche et au développement des entreprises, etc. Bien qu'elles puissent être utilisées dans tout autre domaine de la étude visant à estimer l'impact ex post d'une intervention politique donnée sur des objectifs spécifiques. Le cours fournira divers exemples pédagogiques sur des ensembles de données réels.
| Session du matin | Session de l'après-midi | Questions et réponses avec l'instructeur |
|---|---|---|
| 10h - 12h (heure London) | 14h - 16h (heure London) | 16h - 16h30 (heure London) |
Jour 1, Session 1: Introduction à l'économétrie de l'évaluation des programmes
Jour 1, Session 2: Ajustement de la régression
Jour 2, Session 1: Appariement et repondération
Jour 2, Session 2: Différences dans les différences
Principaux textes pour la lecture avant / après le cours
Voir les références ici:
Wooldridge, J.M. (2010). Analyse économétrique de la section transversale et des données de panel. Chapitre 21. Cambridge: MIT Press. Cameron, A.C., et Trivedi P.K. (2005). Microéconométrie: méthodes et applications. Chapitre 25. Cambridge: Cambridge University Press. Cerulli, G. (2012), An Assessment of the Econometric Methods for Program Evaluation and a Proposal to Extend the Difference-In-Differences estimator to dynamic treatment, in: Econometrics: New Developments, Nova Publishers, New York. Ratio d'apprentissage 30% théorie, 30% démonstration et 40% pratique
Connaissance de l'économétrie de base: notion d'espérance conditionnelle et des propriétés associées; estimation ponctuelle et d'intervalle; modèle de régression et propriétés associées; régression probit et logit.
Connaissance de base du logiciel Stata