Training Calendar

Analyse des données du panel avec Stata (Presenté en anglais)

Online 2 days (5th June 2020 - 6th June 2020) Stata Intermediate, Introductory
Delivered by: Dr Malvina Marchese, CASS Business School, London
Macroeconomics, Panel Data, Qualitative data analysis, Statistics
L'économétrie des données de panel s'est développée rapidement au cours des dernières décennies.

Les données longitudinales - à la fois avec un grand nombre d'unités suivies pendant une courte période et avec un nombre relativement petit d'unités pendant une longue période - sont de plus en plus disponibles pour les chercheurs et les méthodes pour analyser ces données sont très demandées par les chercheurs de différents domaines.

Le cours offre un aperçu complet des méthodes de données de panel avec Stata, couvrant les modèles linéaires avec des variables exogènes et endogènes et des modèles linéaires dynamiques.

Chaque session présente brièvement les différentes méthodologies, en discutant les forces et les faiblesses en mettant l'accent sur l'interprétation des résultats. Séances pratiques avec de nombreux exemples pratiques et exercices pour discuter des différentes méthodologies sur l'analyse des données du panel.

À la fin des cours en ligne de deux jours, les participants devraient être en mesure de préparer des données de panel pour l'analyse avec Stata, de choisir le modèle approprié et d'obtenir les estimations des paramètres.

Agenda du cours (Agenda)

Ce webinaire complet est hébergé via Zoom et se déroule sur un total de 9 heures, avec 4 heures par jour (2 le matin et 2 l'après-midi) avec une session supplémentaire de questions / réponses le deuxième jour.

Jour 1:

  • Session 1: 11h00 – 13h00
  • Panel versus données transversales, Description et visualisation des données du panel.
  • Le modèle de panel statique: modèles regroupés et population moyenne.
  • Session 2: 15h 00-17h 00
  • Le modèle de panel statique: estimateurs à effet fixe, intra et inter.
  • Jour 2:

  • Session 1: 11h00-13h00
  • Modèle de modèles de panel dynamiques: l'estimateur Arellano – Bond, l'estimateur Arellano Blundell – Bond, les erreurs MA de faible ordre.
  • Session 2: 15h00-17h00 GMT
  • Régression des variables instrumentales (IV), modèles de Hausman-Taylor
  • Séance de questions-réponses: 17h00 – 18h00
  • Le modèle à effet aléatoire, comparaison des estimateurs par le test de Hausman
  • Une connaissance de base de la régression linéaire et des séries chronologiques d'économétrie est supposée.

    Un niveau d'introduction de STATA aide mais n'est pas nécessaire.

  • Inscriptions des étudiants : Les participants doivent fournir une preuve de statut d'étudiant à temps plein au moment de la réservation pour se qualifier pour le taux d'inscription des étudiants (carte d'identité d'étudiant valide ou lettre d'inscription autorisée).
  • Des réductions supplémentaires sont disponibles pour plusieurs inscriptions.
  • Les délégués reçoivent des licences temporaires pour les logiciels utilisés dans le cours et seront chargés de télécharger et d'installer le logiciel avant le début du cours. (Alternativement, nous pouvons également fournir gratuitement des ordinateurs portables aux délégués présents).

  • Paiement des frais de cours requis avant la date de début du cours.
  • L'inscription se termine 5 jours civils avant le début du cours.
  • Frais de 100% retournés pour les annulations faites plus de 28 jours civils avant le début du cours.
  • Frais de 50% retournés pour les annulations faites 14 jours civils avant le début du cours.
  • Aucun frais n'est remboursé pour les annulations faites moins de 14 jours civils avant le début du cours.
  • Le nombre de délégués est limité. Veuillez-vous inscrire tôt pour garantir votre place.
    •  CommercialAcademicStudent
      5 - 6 Juin (11h-13h & 15h-17h Paris Time) (05/06/2020 - 06/06/2020) (05/06/2020 - 06/06/2020)

    All prices exclude VAT or local taxes where applicable.

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